Эконометрика
- Введение в эконометрическое моделирование
- Эконометрическая модель и экспериментальные данные
- Этапы эконометрического моделирования
- Регрессионная модель. общие положения
- Вид уравнения и предпосылки для регрессионного анализа
- Отыскание оценок параметров парной регрессии
- Оценка значимости уравнения и его параметров
- Матричная форма регрессионной модели
- Отбор факторов для моделей множественной регрессии
- Влияние на качество модели множественной регрессии избыточных переменных и отсутствия существенных переменных
- Множественная регрессия
- Оценка параметров модели множественной регрессии
- Оценка надёжности результатов множественной регрессии
- Функции и их характеристики
- Корреляция при нелинейной регрессии
- Модели ancova (модели ковариационного анализа). фиктивные переменные
- Оценка точности регрессионных моделей
- Сущность и причины гетероскедастичности
- Выявление гетероскедастичности
- Устранение гетероскедастичности
- Обнаружение автокорреляции в остатках
- Методы устранения автокорреляции
- Виды переменных и уравнений СОУ
- Проблемы идентификации
- Оценивание параметров структурной модели
- Динамические эконометрические модели
- Интерпретация параметров модели с распределенным лагом
- Интерпретация параметров модели авторегрессии
- Полиномиальные лаговые структуры Алмон
- Геометрические структуры Койка
- Оценка параметров авторегрессионных моделей первого порядка (AR(1)–моделей)
- Модель адаптивных ожиданий
- Метод скользящей средней
- Регрессионная модель и метод конечных разностей
- Стационарные и нестационарные временные ряды
- Преобразования ARMA и ARIMA
- Моделирование временного ряда при наличии структурных изменений
- Задания для самостоятельной работы
- Вопросы для самоконтроля
- Статистико-математические таблицы