1. Постановочный – здесь формируется цель исследования и составляется набор эконометрических переменных моделей. Каждая переменная должна быть теоретиче­ски обоснована и число факторных переменных должно быть по крайней мере в несколько раз меньше числа наблюдений. Факторные переменные не должны быть связаны между собой функциональной или тесной корреляционной связью. Для оценки влияния качественных признаков могут использоваться фиктивные перемен­ные.

2. Априорный – здесь проводится анализ сущности исследуемого объекта, фор­мирование и формализация априорной информации, то есть известной до начала моделирования.

3. Этап параметризации – здесь выполняется собственно моделирование, то есть выбор общего вида модели и выявление входящих в нее связей. Таким образом, на этом этапе решается проблема спецификации модели – выражение в математической форме обнаруженных связей и соотношений, установление состава экзогенных и эндогенных переменных (в том числе лаговых), формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.

4. Информационный – на этом этапе осуществляется сбор необходимой статисти­ческой информации с помощью активного или пассивного эксперимента.

5. Этап идентификации модели – здесь осуществляется статистический анализ модели и оценка её параметров (это самый обширный и насыщенный этап).

6. Этап верификации – это этап проверки истинности, адекватности модели. Заметим, что если имеются статистические данные, характеризующие моделируемый объект в данный момент времени и в предшествующие периоды, то для верификации модели, построенной для целей прогноза, достаточно сравнить наблюдаемые значения и вычисленные модельные значения переменных в предшествующие периоды.