Интерпретация параметров модели с распределенным лагом

Коэффициент характеризует средние абсолютное изменение объясняемой переменной при изменении регрессора на одну единицу собственного измерения в момент без учета воздействия лаговых значений переменной x. Поэтому называют краткосрочным мультипликатором. Сумму коэффициентов от до называют долгосрочным мультипликатором, его обозначают без индекса. Лазерная удаление вросшего ногтя цена.

Относительные коэффициенты такой модели выражаются формулой

.

Если все имеют знак «+» и значение каждого коэффициента заключено между 0 и 1, а сумма всех коэффициентов от до , то можно ввести следующие характеристики:

1. Средний лаг , где – средний период, в течение которого будет происходить изменение y под воздействием изменения x. Небольшая величина говорит о быстром реагировании y на изменение фактора x и наоборот.

2. Медианный лаг ; он представляет такой период, в течение которого, начиная с момента , будет реализована половина общего воздействия фактора на объясняемую переменную.

Применение классического МНК к модели с распределенным лагом осложняется следующими причинами:

1) текущие и лаговые значения фактора обычно тесно связаны друг с другом, и оценка параметров будет производиться в условиях сильной мультиколлинеарности;

2) при большой длине лага снижается число наблюдений и увеличивается число регрессоров;

3) в модели с распределенным лагом часто возникает проблема автокорреляции в остатках.