При исследовании экономических процессов часто приходится моделировать ситуации, когда значение в текущий момент времени формируется под воздействием факторов, действовавших в прошлые моменты времени Задержанные значения факторов называют лаговыми значениями, а наибольшую величину задержки называют длиной лага Модель вида называют моделью с распределенным лагом. В качестве объясняющих причин также могут выступать лаговые значения зависимой переменной .

Модель вида называются моделями авторегрессии. Может быть составлена такая модель общего вида:

.

Она может быть разложена на 2 составляющие:

– составляющая с распределенным лагом длины ,

– авторегрессионная составляющая порядка .