Выявление гетероскедастичности
в) выполняется регрессия объясняемой переменной y на интересующую объясняющую переменную xj в выборках I и III и вычисляются ESSI и ESSIII ;
г) рассчитывается F-статистика , если
, если
Эта статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы .
Выдвигается гипотеза об отсутствии гетероскедастичности и назначается уровень значимости гипотезы γ. По таблице Фишера–Снедекора находится критическое значение
.
Если расчетное значение , то гипотеза
отклоняется и признается наличие гетероскедастичности.
4. Тест Уайта. При проведении данного теста вначале составляется вспомогательное уравнение, которое в целях демонстрации запишем для трех объясняющих переменных:
Здесь ─ значение остатка в модели исходного ряда. Далее проверяется статистика
по критерию
, где
─ коэффициент множественной детерминации вспомогательного уравнения регрессии. Число степеней свободы df для отыскания по таблице критического значения
равно числу регрессоров во вспомогательном уравнении. Если
, то гипотеза о гомоскедастичности остатков отвергается. Тест не требует нормальности распределения остатков в основной модели.