Задания для самостоятельной работы
Задание 5.
С помощью теста Гольдфельда-Квандта установить наличие или отсутствие гетероскедастичности остатков.
Устранить гетероскедастичность с помощью взвешенного МНК.
|
x |
y |
|
3 |
4,5 |
|
6 |
8 |
|
8 |
13 |
|
18 |
20,8 |
|
60 |
68,5 |
|
75 |
104,5 |
|
80 |
91,5 |
|
95 |
88 |
|
132 |
151 |
|
150 |
156 |
|
157 |
209 |
|
280 |
343 |
|
20 |
15,5 |
|
23 |
28,9 |
|
34 |
38 |
|
49 |
48,5 |
|
105 |
132,5 |
|
112 |
122 |
|
114 |
99 |
|
124 |
115 |
Указание: упорядочить выборку по возрастанию объясняющей переменной X.
k = 7
n = 20
n - 2k = 6
p = 1
k > p+1
γ = 0,05
df = k – p - 1 = 5
Задание 6.
С помощью теста Дарбина-Уотсона установить наличие или отсутствие автокорреляции в остатках временного ряда.
Устранить автокорреляцию с помощью обобщенного МНК.
|
t |
y |
|
1 |
5 |
|
2 |
7 |
|
3 |
11 |
|
4 |
14 |
|
5 |
17 |
|
6 |
20 |
|
7 |
23 |
|
8 |
24 |
|
9 |
25 |
|
10 |
28 |
|
11 |
29 |
|
12 |
33 |
|
13 |
36 |
|
14 |
40 |
|
15 |
44 |