При таком периоде накопленной истории торгов (ориентировочно 40 лет) по вышеуказанному критерию вполне допустимо использовать МЭАП – планеты Солнце, Луна, Меркурий, Марс и Юпитер, а также Лунные Узлы (точки пересечения орбиты Луны и плоскости эклиптики), период обращения которых составляет около 19 лет, апогей лунной орбиты (период обращения которого вокруг Земли составляет около 9 лет, астероид Прозерпина, период обращения около 4 лет.

При этом нужно отметить, что на тот момент исследований, автор располагал столь длинной историей котировок, только для кросс-курсов обмена Доллара США к Японской Йене.

Именно для динамики этой валюты и строились модели рынков. Посокльку данные о торгах представляют собой дискретные отсчеты значений торгов на определенные временные интервалы, автором была принята дискретность подачи информации о торгах на выход нейронной сети равная одному дню.

Но суть феномена состоит в том, что указанные модели достаточно хорошо «работают» и для рынка нефти (известная автору история котировок которой составляет 25 лет, с 1986 года) и индекса РТС (начало накопления значений индекса приходится на 1995 год, т.е всего 16 лет).

Этот феномен можно обьяснить тем фактом, что в процессе создания моделей, нейронная сеть достаточно успешно формализует и обобщает сложные астропатерны влияния на рынок, которые оказывают влияния исключительно на все рынки, что лишний раз подтверждает правильность и достоверность выдвинутых автором, постулатов астролометрической теории.

Таким образом к вышеприведенным 3-м постулатам астролометрической теории, сформулированных автором в 2003 году был прибавлен 4-й. А именно :

«Динамика астрологических полей оказывает ОДИНАКОВОЕ влияние на все без исключения рынки, не зависимо от особенностей географического, политического и социального характера, той страны, в которой находится тот или иной финансовый центр»

Этот постулат открывает дорогу для создания простой и понятной Астролометрической теории Рынков, в которой математическим языком можно описать физику процесса влияния астролометрических полей на динамику рыночного поведения масс на любых глобальных и локальных рынках Земли.

Здесь необходимо оговориться, что в процессе исследований, сопоставляя ошибки прогнозирования на различных рынках, автор пришел к выводу, что уровень ошибки напрямую связан с уровнем ликвидности рынка.

Чем выше уровень ликвидности рынка, а значит и уровень равнодоступности к рыночной информации, и уровень равномерного распределения акцента влиняния на рынок, по всей массе участников рынка, тем ниже уровень ошибки прогнозирования при одном и том же уровне развития технологии прогнозирования.

В завершении обзора достигнутых результатов прогнозирования рынка, хочется привести довольно свежий прогноз развития ситуации с индексом РТС, который автор опубликовал 17 мая 2011 года, на форуме «Банкир.ру», находящимся в интернете по адресу : http://bankir.ru/dom/showthread.php?t=107204

Этот прогноз достаточно точно предсказал основную динамику индекса РТС, начиная с момента публикации и по настоящее время, и смог заблаговременно предупредить о начале достаточно сильного обвала рынка РТС, который имел место в начале августа 2011 года.

Ниже приводится рисунок с графиком прогноза и индекса, который отражает ситуацию на рынке

На момент подготовки данного реферата.

Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить тот факт, что приведенные теоретические обоснования Астролометрической Теории Рынков и те интересные результаты экспериментов, которые были получены в результате ее развития, ни в коей мере нельзя считать окончательными или законченными.

Вполне возможно, что со временем, мы получим не просто Астролометрическую Теорию Рынков, а просто Астролометрическую Теорию, в том смысле, что с помощью Астролометрии возможно будет прогнозировать не только рыночную ситуацию.